Teoria da Probabilidade e Modelos Discretos em Finanças

MMA_MF 2018-2019

Resultados das avaliações

• Avaliação Completa (dois testes e trabalhos) PDF 2018
• Primeiro Momento de Avaliação PPS 2018

Referências Bibliográficas

• [LTxt-1] Probability with Martingales, David Williams, Cambridge University Press, 1991.
• [LTxt-2] Arbitrage Theory in Continuous Time, second edition, Tomas Bjork, Oxford University Press, 2004.
• [LTxt-3] Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance, second edition, Damien Lamberton and Bernanrd Lapeyre, Chapman & Hall/CRC, 2008.
• [LTxt-4] Basic Stochastic Processes: a course through exercices, Z. Brzezniak and T. Zastawniak, Springer, 1999.

Questões para as avaliações

• 2018???? Versão das questões PDF

Apoio computacional

• 20161222 Ficheiro para estudo de modelos binomiais a três períodos XLS.
  

Fotogramas e Videogramas (AU - aula usual; AL - aula laboratorial)

1. [Ftgr] AU - Informação geral: contexto geral; programa, objectivos, métodos, avaliação. Modelo Binomial. PPS 20180922
2. [Ftgr] AU - Exortação I: LER! Modelo Binomial: activos, derivados, carteiras de arbitragem, mercados livres de arbitragem: exemplo.  PPS 20180929
3. [Ftgr] AU - Demonstração do teorema de caracterização dos modelos binomiais livres de arbitragem. Espaços de probabilidade; exemplo. Medidas de Martingala; condição para a existência.  PPS 20181006

To Do List

• 2018 Haverá,
  

Outras ligações

• A palavra chave para a consulta destas páginas figura no CLIP e foi dada na sala de aula [LvrTxt-1] , [LvrTxt-2], [LvrTxt-3], [LvrTxt-4].

Sumário das alterações na página

• 20181006 Foi colocado o fotograma da aula 3.
• 20181001 Foram colocados os fotogramas das aulas 1 e 2.