Publications (October, 2018)

BOOKS (edition)

• [18] Obras de Pedro Bruno Teodoro Braumann. Participações em diversos ramos da Matemática, editor with Carlos A. Braumann, João Tiago Mexia, Nova FCT Editorial, Coleção: Outros Horizontes, Caparica.
  
• [12] Advances in Regression, Survival Analysis, Extreme Values, Markov Processes and other Statistical Applications, associate editor with João Tiago Mexia, editors João Lita da Silva, Isabel Natário, Frederico Caeiro, Carlos Braumann, Springer Verlag (Springer book Performance Report 2013).
  
• [06] Stochastic Finance, editor with Albert Shiryaev, Maria do Rosário Grossinho and Paulo Eduardo Oliveira, Springer Verlag.

JOURNALS and CONFERENCE PROCEEDINGS (submitted or in preparation)

• [18] Length of care in long-term care: assessing the influence of patients’ dependency level registered at admission, with Hugo Lopes, Gracinda Guerreiro, and Céu Mateus, (submitted).
• [18] From ODE to MC, via SDE. Associated models for HIV infection in individuals and populations, with Paula Patrício and Gracinda R. Guerreiro, (revision to be submitted).
• [18] Estimation of a Discrete Time Markov Chain Transition Probabilities via Clustering, with Matilde Castro de Oliveira and Susana Nascimento and Hugo Lopes and Gracinda Guerreiro, (in preparation).
• [18] On a Stochastic Model for a Cooperative Banking Scheme for Microcredit, with Pedro P. Mota and Joaquim Pina, (submitted).
  
• [18] A Five State Non-Homogeneous Continuous Time Markov Chain Model for Long-Term Care Insurance: Calibration, Simulation and Premium Computations, with Matilde Castro de Oliveira and Gracinda R. Guerreiro and Cristina Nobre, (resubmitted).
• [18] On the Optimal Time to Buy when Competition Breaks Monopoly, with Dmitry Lisovsky. To be resubmitted to Quantitative Letters in Finance.
• [14] Synthesis of Fast Convergence Series Solutions of the Transient Heat Diffusion Equation using the Superposition Principle, with Carlos Dias. 
  

JOURNALS and CONFERENCE PROCEEDINGS (published or to appear)

• [18] Um breve olhar sobre a Estatística das Equações Diferenciais Estocásticas em Portugal (in Portuguese), to appear in Boletim da Sociedade Portuguesa de Estatística.
• [18] Pseudo Maximum Likelihood and Moments Estimators for Some Ergodic Diffusions. with Pedro P. Mota. In: Oliveira T., Kitsos C., Oliveira A., Grilo L. (eds) Recent Studies on Risk Analysis and Statistical Modeling. Contributions to Statistics. Springer, Cham   DOI: 10.1007/978-3-319-76605-8_24
• [17] Default propensity implicit in "pulled to par" V@R for bonds, with Raquel Medeiros Gaspar and João Beleza Sousa Discussiones Mathematicae Probability and Statistics 37 1-2, 79-99, doi:10.7151/dmps.1196.
• [17] Estimation of Markov transition probabilities via clustering, with M. Castro Oliveira, Susana Nascimento, Hugo Lopes and Gracinda Guerreiro, (Extended Abstract in the Book of Abstracts and Extended Abstracts of the Symposium in Big Data in Finance Retail and Commerce 2017, pp. 85-90, ISBN: 978-989-733-059-9, Lisbon.)
• [17] Calibration and Simulation of a Continuous Time Markov Chain Model for Long Term Care, with M. Castro de Oliveira, Gracinda Guerreiro and Cristina Nobre, (Book of Abstracts and Extended Abstracts of the Second International Conference on Computational Finance 2017, Lisbon.)
  
• [17] Open Markov Chain Scheme Models fed by Second Order Stationary and non Stationary Processes, with José Moniz Fernandes and Gracinda Guerreiro, REVSTAT Statistical Journal, Volume 15, Number 2, April 2017, 277-297.
• [16] On some Statistical Models with a Random Number of Observations, with Pedro P. Mota, and João Tiago Mexia, Journal of Statistical Theory and Practice, Vol. 10, nº 4, 805-823 (2016)  doi:10.1080/15598608.2016.1227735, (Published online: 25 Aug 2016).
• [16] Model Selection for Stock Process Data, with Pedro P. Mota, Journal of Applied Statistics,  Vol. 43, nº 16 2977--2987 (2016) doi: 10.1080/02664763.2016.1155205 (Published: online March 22, 2016).
  
• [16] An Open Markov Chain Scheme Model for a Credit Consumption Portfolio fed by ARIMA and SARMA Processes,with José Moniz Fernandes and Gracinda Guerreiro, Proceedings of the International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2015 (ICNAAM 2015) AIP Conf. Proc. 1738, 190003-1–190003-4; (2016) doi: 10.1063/1.4951970.
• [15] Brownian Bridge and other Path Dependent Gaussian Processes Vectorial Simulation, with J. Beleza Sousa and Raquel Medeiros Gaspar, Communications in Satistics - Simulation and Computation  44: 2608–2621  (DOI: 10.1080/03610918.2014.901352); (Published: online July 23, 2014; print July 3, 2015).
  
• [15] On a Spread Model for Portfolio Credit Risk Modeling, with Gracinda R. Guerreiro, José Moniz Fernandes and Ana Filipa Silva. Proceedings of the International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2014 (ICNAAM 2014), AIP Conf. Proc. 1648, 540004, 1-4. (2015); doi: 10.1063/1.4912750.
  
• [14] Historical VaR for Bonds - a new Approach, with J. Beleza Sousa, Raquel Medeiros Gaspar  and  P. Corte Real. Proceedings of the 8th Finance Conference of the Portuguese Finance Network. Pgs. 1951- 1970. Edited by Luís Coelho and Rúben Peixinho, ISBN 978-989-20-4584, Portugal.
• [14] One Factor Machine Learning Gaussian Short Rate, with J. Beleza Sousa and Raquel Medeiros Gaspar. Proceedings of the 8th Finance Conference of the Portuguese Finance Network. Pgs. 2750- 2770. Edited by Luís Coelho and Rúben Peixinho, ISBN 978-989-20-4584, Portugal.
  
• [14] On the Evolution and Asymptotic Analysis of Open Markov Populations: Application to Consuption Credit, with José Moniz Fernandes and Gracinda Guerreiro, Stochastic Models. 30:365-389 (Published: online July 28, 2014; print August 20,  2014.  DOI:10.1080/15326349.2014.912947) (first uncorrected version PDF).
  
• [14] On a Continuous Time Stock Price Model with Regime Switching, Delay, and Threshold, with P. P. Mota, revised second version,  Quantitative Finance (Published online March 27, 2014, DOI:10.1080/14697688.2013.879990).
• [14] On some auto-induced regime switching double threshold glued diffusions, with Pedro Mota, 8: 760-771,  Journal of Statistical Theory and Practice (Published online; accepted version October 23, 2013; final edited version May 23, 2014; DOI:10.1080/15598608.2013.854184).
• [14] On the Rate of Convergence  of some Asymptotic Expansions and Distribution Approximations via an Esseen Type Estimate, with J. T. Mexia,  J. L. da Silva,  L. P. C. Ramos, Communications in Statistics – Theory and Methods, Volume 43, 2, 266-290, 2014 (DOI: 10.1080/03610926.2012.659828).
  
• [13] Small perturbations with large effects on Value at Risk, with Luís Dimas, J. T. Mexia,  Philippe Didier, Discussiones Mathematicae Probability and Statistics, 33 1-2 (2013) 151–169  (DOI:10.7151/dmps.1148). 
  
• [12] Machine Learning Vasicek Model Calibration with Gaussian Processes, with J. Beleza Sousa, R. M: Gaspar, Communications in Statistics - Simulation and Computation 41: 6 776-786, 2012 Published online: 01 February 2012; (DOI: 10.1080/03610918.2012.625324).
• [11] Unifying Exotic Option Closed Formulas, with C. Veiga and Uwe Wystup, Review of Derivatives Research 15, 99-128 Published online: 01 October 2011; also in CPQF Working Paper Series no. 23, Frankfurt School of Finance & Management, (2011) (DOI 10.1007/s11147-011-9071-8). 
• [09] A General Stochastic Optimization Method for Extremum Estimators, with  Miguel de Carvalho, João Tiago Mexia. Proceedings of the 6th St. Petersburg Workshop on Simulation  I, 431-435 (2009).
• [09] Investigação (em) Estatística (Portuguese), with J. T. Mexia and C. Agra Coelho, Boletim da Sociedade Portuguesa de Estatística, Primavera 2009, 10-21.
• [09] On a Price-Liquidity Threshold Regime Swicthing Model (preliminary report), with  N. S. Rianço, P.P. Mota, C. Veiga. Proceedings of the 6th St. Petersburg Workshop on Simulation  I, 419-424 (2009).
• [09] Spot/Futures coupled model for commodity pricing, with  I. Cabrera. Proceedings of the 6th St. Petersburg Workshop on Simulation  I, 437-441 (2009).
• [09] Some Asymptotic Expansions and Distribution Approximations outside a CLT Context, with J. T. Mexia,  J. L. da Silva,  L. P. C. Ramos. Proceedings of the 6th St. Petersburg Workshop on Simulation I 444-448 (2009).
  
• [09] Some Applications of Probability Generating Function Based Methods To Statistical Estimation,  Discussiones Mathematicae Probability and Statistics 29 2, 131-153 2009.
• [07] Probability generating functions for discrete real valued random variables,  Teoriya Veroyatnostei i ee Primeneniya 52 1, 129-149 (Theory of Probability and its Applications)  2007.
• [06] Convergência forte de estimadores, erros com decaimento exponencial no infinito e colapso de erros radiais,  Actas do XIII Congresso Anual da SPE, (com João Tiago Mexia, João Lita da Silva e Pedro Corte Real), 2006.
  
• [06] Sobre a estimação de limiares em processos contínuos com regimes, Actas do XIII Congresso Anual da SPE, (com Pedro P. Mota), 2006.
  
• [06] A Conditional Gaussian Martingale Algorithm for Global Optimization, Lecture Notes in Computer Science 3982, 813-823, Springer Verlag 2006.
  
• [05] Aplicações das funções geradoras de probabilidade a variáveis aleatórias reais, Estatística Jubilar - Actas do XII Congresso Anual da SPE, editores Carlos Braumann, Paulo Infante, Manuela Oliveira, Russell Alpizar Jara e Fernando Rosado, 235-246.
• [05] Convergência do estimador dos mínimos quadrados em modelos lineares, Estatística Jubilar - Actas do XII Congresso Anual da SPE, editores Carlos Braumann, Paulo Infante, Manuela Oliveira, Russell Alpizar Jara e Fernando Rosado, 455-466; (com João Tiago Mexia, João Lita da Silva e Pedro Corte Real).
  
• [04] On the Asymptotic Behavior of the Second Moment of the Fourier Transform of a Random Measure,  Int. J. Math. Mathematical Sci. 2004:63 (2004) 3423-3434.
• [04] Dynamical Value-at-Risk via Ito line integrals, com L. Dimas e C. A. Veiga, Proc. of Stoch. Finance  04, CIM and ISEG/UTL 2004.
• [96] On the local behavior of the brownian sheet, Israel Mathematical Conference Proceedings, Stochastic Analysis: Random Fields and Measure-Valued Processes, Israel Math.Conf. Proc. 10 (1996) 81-89.
• [96] Points of rapid oscillation for the Brownian sheet via Fourier-Schauder series representation, Interaction between functional analyis, harmonic analysis, and probability (Columbia MO 1994), Lecture Notes in Pure and Appl. Math., 175, Dekker, New York, (1996) 153-162.
  
• [96] Some risk processes associated to the debt function of a loan with variable interest rates, ICIAM-GAMM 95, Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik, Applied Stochastic and Optimization, 3 (1996) 419-420.
• [96] On the space of random tempered distributions having a mean, Proceedings of the 8th International Symposium in Classical Analysis, Kazimierz Dolny, Poland, September 18-24, Editor Tomasz Mazur, Published by Warsaw Agriculture University Press, Warsaw (1996) 13-47, ISBN 83-00-02993-1.
• [95] On a Mathematical Model for Oil Extraction using High Pressure Solvent Flow, Proceedings of the Eleventh Annual Conference on Applied Mathematics, University of Central Oklahoma, Edmond, Oklahoma, February 10-11 (com M. Mercedes Esquível e M. G. Bernardo-Gil).
• [94] A mathematical model for the risk assessment of loans, Boletim do Instituto Português de Actuários 34 (1994) 1-13.
• [94] A arte da (pequena) usura. Sobre a matemática (elementar) dos planos de reembolso de empréstimos, Boletim da S.P.M. 28 (1994) 41-58.
• [93] Sur une classe de distributions aléatoires périodiques, Ann. Sci. Math. Québec 17 (1993) no2, 169-186.
• [87] Sur la méthode des séries de Fourier dans les équations differentieles à coefficients constants, Trabalhos de Investigação no 2, Departamento de Matemática FCT/UNL (1987) 1-33.
• [85] Une note sur les inclusions, Trabalhos de Investigação no 1, Departamento de Matemática FCT/UNL (1985) 1-5.

Directed Master and PhD thesis

• [PhD -2013] João Beleza, Machine Learning Gausian Short Rate. PDF FCT/UNL.
• [PhD -2012] José Moniz Fernandes, Estudo de Uma Carteira de Crédito ao Consumo de um Banco de Cabo Verde. PDF ISEGI/UNL.
• [PhD -2009] Miguel Brás de Carvalho, Extremum Estimators and Stochastic Optimization Methods. PDF FCT/UNL.               
  
• [PhD -2008] Pedro Palhinhas Mota, Brownian Motion with Drift Threshold Model, PDF FCT/UNL.
• [MSc -2017] Matilde Castro de Oliveira, Calibração e Simulação num Modelo de Cadeias de Markov para Long Term Care, PDF FCT/UNL.
• [MSc -2014] Ana Filipa Viriato Silva, Modelação do Risco de Crédito numa Carteira de Crédito ao Consumo, PDF FCT/UNL.
  
• [MSc -2011] Ana Subtil de Brito, Implementação de um Modelo de Credit VAR  Aplicado a um Portefolio de Crédito, PDF FCT/UNL.
• [MSc -2010] Catarina Vale, Modelação e Estimação de Risco de Crédito: Estudo de uma Carteira, PDF FCT/UNL.
• [MSc -2009] Nelson Rianço, Modelo com regimes para os precos e a liquidez de acções em bolsa, PDF FCT/UNL.
• [MSc -2008] Rute Baião Carrujo, Seguro de Dependência: Proposta de um Modelo de Avaliação Financeiro-actuarial. PDF FCT/UNL
• [MSc -2008] Isabel Cabrera, Modelos de Apreçamento e Cobertura para Derivados sobre Matérias Primas. PDF  FCT/UNL
• [MSc -2003] Carlos Antunes Veiga, Expandindo o Universo de Opções Exóticas Avaliadas com uma Fórmula Fechada. PDF FCT/UNL.
• [MSc -2003] José Afonso Faias, Apreçamento de Derivados sobre Activos dados por Processos de Lévy, PDF FCT/UNL
• [MSc -2001] Raquel Medeiros Gaspar, Sobre o efeito da correlação entre rendibilidades e volatilidade do activo subjacente na valorização de opções. PDF ISEG/UTL.

BOOKS AND JOURNALS  (waiting line)

• [04] Sobre o comportamento assimptótico e a continuidade uniforme das funções integráveis, em preparação.
• [04] Fair Marking of Multiple Choice Tests,  em preparação a segunda versão revista.
• [04] A characterization of the class of random Schwartz distributions having a mean, em preparação.
• [03] Uma introdução à teoria das distribuições de ordem finita, com João Pedro Cabral, em preparação a segunda versão revista.

PREPRINTS 

• [07] Asymptotic Expansions and Distribution Approximations for Light-tailed and Stable Distributed Random Variables, Pre-2007-00?.
• [06] A Conditional Gaussian Martingale Algorithm for Global Optimization, (segunda versão) Pre-2006-004.
  
• [04] Probability Generating Functions for Discrete Real Valued Random Variables,  UL-MAT-2004-20.
• [04] A Conditional Gaussian Martingale Algorithm for Global Optimization, UL-MAT-2004-19.
• [04] Least Sqares Estimator Convergence and Error Collapse in Linear Models, com João Tiago Mexia, Pedro Corte Real e João Lita da Silva, UL-MAT-2004-16.
• [04] On the Asymptotic behavior of the Second Moment of the Fourier Transform of a Random Measure,  UL-MAT-2004-15.
• [04] Fair Marking of Multiple Choice Tests,  UL-MAT-2004-14.
• [04] Dynamical Value-at-Risk via Ito line integrals,  com L. Dimas e C. A. Veiga, UL-MAT-2004-11.
• [04] Strong Convergence of Estimators, Sub-Exponential Errors and Collapse of Radial and Related Errors,  com João Tiago Mexia, Pedro Corte Real e João Lita da Silva, UL-MAT-2004-10.

PRESENTATIONS PPT (PDF files)

• [14]  Modelos para a Liquidez nos Mercados Financeiros: Liquidez como Probabilidade ou como Processo Estocástico  SEMINÁRIO DO NÚCLEO DE MATEMÁTICA E APLICAÇÕES, Quinta-Feira, 21 de Novembro 2014, 16H00, Anfiteatro 125 Campus de Palmarejo, Universidade de Cabo Verde.
  
• [07] On Some Stochastic Algorithms for Global Optimization, with M. Carvalho and J. T. Mexia, Advances in Interdisiciplinary Statistics and Combinatorics, Greensboro EUA, October 13 2007.
  
• [07] The NOVA e-Learning project, eduGI Workshop: "Approaches to e-Learning Course Design and Delivery" at "IADIS International Conference - e-Learning", July, 8th 2007.
• [07] Joint risk liquidity/price analysis via Ito line integrals: a simulation study, AMAMEF - Innovations in Mathematical Finance, Loen Norway, June 25 - July 1, 2007.
  
• [06] A conditional Gaussian martingale algorithm for global optimization, OTA 2006, Glasgow.
• [06] Sobre a análise e a gestão do risco operacional nas instituições financeiras, BEJASTAT - I, 3 de Maio de 2006.
  
• [99] Some statistical analysis of portuguese financial data, com Alexandra Dias, Workshop (VELA) Statistical Modelling-Extreme Values and Additive Laws, Estoril, October, 2-6  (1999).

PEDAGOGICAL TEXTS

• [05] Métodos das Probabilidades e Estatística para o Risco Operacional, Actas do Curso Gestão e Análise do Risco Operacional nas Instituições Financeiras, NPF Pesquisa e Formação, Lisboa (18 páginas).
  
• [01-05] Medida, Probabilidade, Processos Estocásticos e Aplicações, notas de lições com vista à publicação de um livro.
• Capítulo I: Alguma Teoria da Probabilidade segundo Borel para Sucessões de Bernoulli, 41 páginas, 2002.
• Capítulo III: A Construção das Medidas de Lebesgue-Stieltjes, 5 páginas 2004.
• Capítulo IV: Os Espaços de Funções Integráveis, 19 páginas 2003.
• Capítulo V: O Teorema de Fubini, Leis Conjuntas e a Construção de Sucessões de Variáveis Aleatórias Independentes, 12 páginas 2005.
• Capítulo VI: Esperança Condicional, 14 páginas 2003.
• Capítulo VII: Teoria Elementar das Martingalas a Tempo Discreto, 8 páginas 2003.
• Capítulo VIII: O Modelo Binomial, 18 páginas 2003.
• Capítulo IX: Os Modelos Finitos para Mercados Financeiros, 17 páginas 2003.
• Capítulo X: Paragem Óptima em Tempo Discreto, 13 páginas 2001.
• [02]  Gestão de Riscos Técnicos e Financeiros II, Curso Intensivo de Actuariado 2002 da Associação Portuguesa de Seguradores e Instituto dos Actuários Portugueses.
• [01] Sobre a Formação não Curricular na FCT/UNL, IV Fórum Pedagógico AEFCT, 15-16 de Maio de 2001.
• [00] Por uma adaptação consequente da actividade docente universitária, III Seminário de Investigação e Intervenção Psicológica no Ensino Superior, FCT/UNL, 30 de Junho de 2000.
• [99] Aplicações da Matemática no Mundo Moderno, Dia da Matemática, Escola Secundária Fernão Mendes Pinto, 21 de Abril de 1999.

  TEXTS FOR EVALUATION COMMITTEES

• [01] "Curso de Matemática Aplicada, da Universidade Autónoma Luís de Camões", Relatório da Comissão de Avaliação Externa dos Cursos de Matemática e Estatística do CNAVES, FUP, Maio.
• [01]  "Curso de Matemática (Ensino de) da Universidade dos Açores",  Relatório da Comissão de Avaliação Externa dos Cursos de Matemática e Estatística do CNAVES, FUP,  Maio. 
• [01] "Parecer sobre a tese Modelação e Estimação de Séries Financeiras através de Equações Diferenciais Estocásticas",  Relatório enquanto Membro Arguente dos Júri das Provas de Doutoramento do Mestre João Carlos H. C. Nicolau, FCT/UNL, Janeiro.
  

  UNIVERSITY MANAGEMENT TEXTS 

• [04]  Proposta de Programa E-Learning FCT/UNL 2005, com Luís Fraser Monteiro e Manuel Próspero dos Santos,  aprovada pelo Director da FCT/UNL.
• [04]  Estudo Financeiro para o Mestrado e Curso Pós-Graduado em Matemática da FCT/UNL, apresentado na secção permanente do Senado da FCT/UNL,  Março de 2004.
• [04] Portaria de criação e Regulamento do Curso de Mestrado em Matemática e Aplicações da FCT/UNL, Programas da área científica de Ciências Actuariais, redactor nomeado pela Comissão Científica do Departamento de Matemática, aprovado em Plenário do Senado da UNL em 3 de Março de 2005, Fevereiro de 2004.
• [03] Proposta de Documento de Enquadramento da Formação e Acreditação dos Actuários Portugueses, com Jorge Garcia, Egídio Reis e Ana Aragão, aprovada em  Assembleia Geral do Instituito dos Actuários Portugueses.
• [03] Proposta do Curso Modelo do Instituto dos Actuários Portugueses, com Jorge Garcia, Egídio Reis e Ana Aragão, aprovada em  Assembleia Geral do Instituito dos Actuários Portugueses.
• [03] Sobre o Funcionamento das disciplinas de Análise Matemática na FCT/UNL, apresentado ao Conselho Directivo  da FCT/UNL.
• [01] Sobre a Formação não Curricular na FCT/UNL, IV Fórum Pedagógico da Associaçãode Estudantes da FCT/UNL.
• [01] Proposta de Criação de uma Licenciatura em Ciências Actuariais na FCT/UNL, com João Tiago Mexia, apresentado à Direcção da FCT/UNL a 18 de Dezembro.
• [00] Proposta do Curso de Mestrado em Matemática Aplicada para as Finanças Estocásticas, Mestrado inter-universitário, proposta apresentada à Comissão Científica do Departamento de Matemática em Maio de 2000.
  

  OTHER TEXTS

• [04-06]  Co-Editor das Obras Completas de Pedro Bruno Teodoro Braumann  com João Tiago Mexia e Carlos Braumann.
• [04] E-Learning na Faculdade, com Luís Fraser Monteiro e Manuel Próspero dos Santos, NOVAS, Boletim Informativo da FCT/UNL, 24  Dezembro de 2004.
• [04] Três Questões sobre a Inteligência Artificial, entrevista com Luís Moniz Pereira, NOVAS, Boletim Informativo da FCT/UNL, 22 Outubro de 2004.
• [99-03]  Co-Editor do Boletim dos Actuários Portugueses, números: 40 (2001);  41 (2002);  42 (2003);  43 (2004).

  PROVAS E CONCURSOS

• [05] Relatório do Processo de Nomeação Definitiva como Professor Associado, FCT/UNL, Maio.
  
• [99] Teoria da Medida do Integral e das Probabilidades,  Relatório para o Concurso para Professor Associado na Secção de Matemática, Grupo de Disciplinas Probabilidade e Processos Estocásticos,  FCT/UNL,  Outubro  de 1999.
• [97] Applications of Fourier Methods to the Analysis of some Stochastic Processes, PhD thesis in Mathematics - Probability and Stochastic Processes, Departamento de Matemática,  FCT/UNL, February 1997.